Матриця коваріації
Ви можете легко обчислити матрицю коваріації для датафрейму з доходностями за допомогою методу .cov().
Матриця кореляцій майже нічого не говорить про дисперсію базових активів, лише про лінійні зв'язки між активами. Натомість матриця коваріацій (також відома як матриця дисперсій-коваріацій) містить усю цю інформацію і дуже корисна для оптимізації портфеля та керування ризиками.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
- Обчисліть матрицю коваріації для датафрейму
StockReturns. - Приведіть матрицю коваріації до річного виміру, помноживши її на 252 — кількість торгових днів у році.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____