Матриця кореляцій
Матриця кореляцій дає змогу оцінити лінійний історичний зв'язок між прибутковостями кількох активів. Ви можете скористатися вбудованим методом .corr() у датафреймі pandas, щоб легко обчислити матрицю кореляцій.
Значення кореляції лежать у діапазоні від -1 до 1. Діагональ матриці кореляцій завжди дорівнює 1, адже акція має ідеальну кореляцію сама із собою. Матриця симетрична, тобто нижній і верхній трикутники є відображеннями один одного, оскільки кореляція є двонапрямною мірою.
У цій вправі ви використаєте бібліотеку seaborn, щоб згенерувати теплову мапу.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)