Альфа vs R-squared

Результати 3 моделей, які ви побудували, узгоджуються з висновками Фами й Френча: 5-факторна модель краще пояснює прибутковості портфеля.

Не розглядаючи безпосередньо вільні члени регресії, що ці результати говорять про оцінку альфи кожною моделлю?

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до керування ризиком портфеля в Python

Перетворіть теорію на практику за допомогою однієї з наших інтерактивних вправ