Річнихування дисперсії
Ви не можете річнихувати дисперсію так само, як річнихували середнє значення.
У цьому випадку потрібно помножити \( \sigma \) на квадратний корінь із кількості торгових днів у році. Зазвичай у календарному році 252 торгові дні. Припустімо, що для цієї вправи це саме так.
Так ви отримаєте річну волатильність, але щоб отримати річну дисперсію, потрібно піднести річну волатильність до квадрата, так само як ви робили для денного розрахунку.
sigma_daily з попередньої вправи доступна у вашому робочому середовищі, а numpy імпортовано як np.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
- Річнихуйте
sigma_daily, помноживши на квадратний корінь із 252 (кількість торгових днів у році). - Знову піднесіть
sigma_annualizedдо квадрата, щоб отримати річну дисперсію.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)