Коефіцієнти Шарпа
Коефіцієнт Шарпа — це простий показник дохідності з урахуванням ризику, який започаткував Вільям Ф. Шарп. Він допомагає зрозуміти, скільки ризику ви берете на себе, щоб отримати певний рівень доходу. У фінансах завжди прагнуть підвищити коефіцієнт Шарпа, і цей показник дуже часто наводять та використовують для порівняння інвестиційних стратегій.
Початкове визначення коефіцієнта Шарпа 1966 року доволі просте:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: коефіцієнт Шарпа
- \( R_a \): дохідність активу
- \( r_f \): безризикова ставка доходності
- \( \sigma_a \): волатильність активу
Випадково згенерований портфель доступний як RandomPortfolios.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
- Для цієї вправи припустіть, що
risk_freeдорівнює 0. - Обчисліть коефіцієнт Шарпа для кожного активу: відніміть безризикову ставку від дохідності, а потім поділіть на волатильність.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])