Скоригований R-квадрат
Припустімо, ви виконали два різні регресійні аналізи, використавши різні фінансові моделі для пояснення доходностей. На основі наведених нижче даних, яка модель, найімовірніше, є кращою?
| Model | R-Squared | Adjusted R-Squared |
|---|---|---|
| Model 1 | 0.60 | 0.35 |
| Model 2 | 0.95 | 0.40 |
| Model 3 | 0.90 | 0.75 |
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Практична інтерактивна вправа
Перетворіть теорію на практику за допомогою однієї з наших інтерактивних вправ
Почати вправу