Ефективна межа

Один зі способів побудувати ефективну межу «ризик — дохідність» для заданого набору активів — випадково згенерувати комбінації та відобразити характеристики кожного портфеля. На цій діаграмі вісь x — це ризик (стандартне відхилення), а вісь y — очікувана дохідність кожного портфеля.

Кожна інвестиція має історичний рівень ризику та історичну дохідність. Зверніть увагу, що деякі активи історично виглядають привабливішими за інші, проте між окремими буває складно обрати.

Яка інвестиція має найкраще співвідношення історичних ризику та дохідності?