Виявлення автокореляцій

Моделі GARCH висувають жорсткі припущення щодо розподільчих характеристик стандартизованих залишків. Якщо модель добре пояснює дані, стандартизовані залишки не повинні демонструвати кластеризацію даних або автокореляції.

Яке з наведених нижче тверджень є неправильним?