Порівняйте результати прогнозу
Різні підходи з рухомим вікном можуть давати різні результати прогнозу. У цій вправі пропонуємо уважніше розглянути це, порівнявши ці прогнози.
Спочатку ви використаєте модель GARCH, щоб спрогнозувати волатильність доходності Bitcoin за підходами з розширюваним вікном і з фіксованим рухомим вікном. Потім ви побудуєте обидва прогнози на одному графіку, щоб побачити відмінності.
Набір даних про Bitcoin попередньо завантажено в bitcoin_data, ви можете дослідити стовпці 'Close' та 'Return'. Прогноз дисперсії, отриманий за підходом із розширюваним вікном, збережено в variance_expandwin, а прогноз за підходом із фіксованим рухомим вікном — у variance_fixedwin.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())