Прогноз із фіксованим рухомим вікном
Прогнози з рухомим вікном дуже популярні в моделюванні фінансових часових рядів. У цій вправі ви попрактикуєтеся виконувати прогнози моделі GARCH з фіксованим рухомим вікном.
Спершу задайте розмір вікна всередині .fit(), а потім виконайте прогноз за допомогою циклу for. Зверніть увагу: оскільки розмір вікна сталий, після кожної ітерації зсуваються і початок, і кінець вибірки.
Ряд дохідностей S&P 500 вже завантажено як sp_data, а модель GARCH(1,1) попередньо визначено як basic_gm. Початкові та кінцеві індекси першого вибіркового вікна задано у start_loc та end_loc відповідно.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
for i in range(30):
# Specify fixed rolling window size for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____,
last_obs = i + ____, update_freq = 5)