Пригадайте основи моделі GARCH

Задано рівняння моделі GARCH(1,1):

Інтуїтивно прогноз дисперсії GARCH можна тлумачити як зважене середнє трьох різних прогнозів дисперсії. Перший — це стала дисперсія, що відповідає довгостроковому середньому. Другий — це нова інформація, якої не було на момент попереднього прогнозу. Третій — це прогноз, зроблений у попередньому періоді. Ваги цих трьох складників визначають, як швидко дисперсія реагує на нову інформацію і як швидко повертається до свого довгострокового середнього.

Яке з наведених тверджень є неправильним?