Реалізуйте базову модель GARCH
У цій вправі ви познайомитеся з пакетом Python arch і використаєте його функції, зокрема arch_model(), щоб реалізувати модель GARCH(1,1).
Спочатку визначте базову модель GARCH(1,1), потім виконайте її оцінювання, перегляньте підсумок оцінювання та побудуйте результати на графіку.
Дані — прибутковості індексу S&P 500 — попередньо завантажено в змінну sp_data. Також пакет arch уже імпортовано.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)