Порівняйте GJR-GARCH з EGARCH
Раніше ви навчали моделі GJR-GARCH та EGARCH на часовому ряді доходностей Bitcoin. У цій вправі ви порівняєте оцінену умовну волатильність цих двох моделей, побудувавши їхні результати на графіку.
Оцінена волатильність моделі GJR-GARCH збережена в gjrgm_vol, а моделі EGARCH — в egarch_vol. Ви зобразите їх разом із фактичними спостереженнями доходності Bitcoin, які можна отримати з колонки "Return" у bitcoin_data.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інструкції до вправи
- Побудуйте графік фактичних доходностей Bitcoin.
- Побудуйте графік оціненої волатильності GJR-GARCH.
- Побудуйте графік оціненої волатильності EGARCH.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()