Зробіть прогноз за моделями GARCH
Раніше ви реалізували базову модель GARCH(1,1) за допомогою пакета arch у Python. У цій вправі ви потренуєтеся робити базовий прогноз волатильності.
Знову використаєте історичні доходності часової низки S&P 500. Спочатку визначте й оцініть модель GARCH(1,1) на всіх доступних спостереженнях, потім викличте .forecast(), щоб зробити прогноз. Типово вона формує однохідний (1-step ahead) прогноз. Ви можете використати horizon = n, щоб задати довший горизонт уперед.
Пакет arch уже завантажено для вас.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Specify a GARCH(1,1) model
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH', dist = 'normal')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____()