Концепція VaR

VaR — важливе поняття в управлінні фінансовими ризиками для кількісної оцінки ризику втрат. Завдяки моделям GARCH VaR може враховувати часову мінливість волатильності та давати реалістичніші оцінки потенційних збитків.

Яке з наведених тверджень є неправильним?