Обчисліть волатильність
У цій вправі ви потренуєтеся обчислювати та перетворювати волатильність доходностей цін у Python.
Спочатку ви обчислите денну волатильність як стандартне відхилення доходностей. Далі перетворите денну волатильність на місячну та річну.
Часовий ряд S&P 500 завантажено в sp_data, а відсоткову доходність ціни збережено в стовпці 'Return'.
Ця вправа є частиною курсу
Моделі GARCH у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))