Окрім p-значень, t-статистика також допомагає вирішити, чи потрібні параметри моделі. У цій вправі ви попрактикуєтеся використовувати t-статистику, щоб оцінити значущість параметрів моделі.

T-статистика обчислюється як оцінене значення параметра мінус його сподіване середнє (у цьому разі нуль), поділене на його стандартну похибку. Абсолютне значення t-статистики — це міра відстані, яка показує, на скільки стандартних похибок оцінений параметр віддалений від 0. Як практичне правило: якщо t-статистика більша за 2, нульову гіпотезу можна відхилити.

Ви працюватимете з тією самою GARCH-моделлю, що й у попередній вправі. Доступ до підсумку підгонки моделі — в об'єкті gm_result.

Перевірка припущень моделі GARCH

Create Your Free Account