ПочатиПочніть безкоштовно

Побудова графіків фінансових даних

Торговельні стратегії, створені за допомогою quantstrat, мають кілька складників: індикатори, розраховані з ринкових даних; сигнали, що спрацьовують за певних комбінацій індикаторів; і правила, які виконуються за цими сигналами. Перший крок у розробленні будь-якої торговельної системи — отримати ринкові дані й, можливо, попередньо подивитися, як вони виглядають.

Як ви бачили у відео, пакет quantmod має функцію для отримання даних з різних джерел. Це команда getSymbols(), яка повертає об'єкт із тією самою назвою, що й символ.

У цій вправі ви отримаєте дані для SPY — біржового фонду (ETF), який відстежує 500 найбільших компаній США за ринковою капіталізацією. Дані походять з Yahoo! Finance — це цілком придатне джерело для стратегій, яким не потрібне миттєве виконання на кшталт «бачу ціну закриття — купую за ціною закриття». Потім ви побудуєте для них графік і додасте трендову лінію.

Наприклад, щоб отримати скориговані дані для SPY за 2013 рік із Yahoo! Finance, а потім побудувати графік максимальних значень за кожен день, виконайте такий код. Зверніть увагу: лише перше звернення до даних SPY береться в лапки.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Пакет quantmod уже підключено для вас.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте getSymbols() для отримання скоригованих даних SPY за період від 1 січня 2000 року до 30 червня 2016 року з Yahoo! Finance.
  • Використайте Cl() для побудови графіка ціни закриття SPY.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Редагувати та запускати код