ПочатиПочніть безкоштовно

Використання add.rule() для реалізації правила виходу

Вітаємо в розділі про правила! Хоч правила в quantstrat можуть бути дуже складними, у цьому розділі ви отримаєте багато деталей, щоб краще зрозуміти, як саме працюють механіки правил. Правила — це завершальний елемент у трійці механік quantstrat — індикатори, сигнали та правила. Вони дають змогу точно визначити, як саме ви сформуєте угоду, щойно вирішите виконувати сигнал.

Упродовж цього розділу ви продовжите працювати зі стратегією з попередніх розділів (strategy.st). Оскільки стратегія містить три правила (два правила виходу та одне правило входу), буде кілька вправ, які допоможуть вам інтуїтивно відчути механіку правил.

У цій вправі ви познайомитеся з функцією add.rule(), яка дозволяє додавати до стратегії власні правила. Ваша стратегія з попередніх розділів (strategy.st) вже завантажена у ваш робочий простір.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Перегляньте виклик add.rule() у вашому робочому просторі. Наразі не зважайте на численні аргументи.
  • Створіть правило виходу за допомогою add.rule(), установивши для аргументу type значення exit.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Редагувати та запускати код