ПочатиПочніть безкоштовно

Розуміння початкових налаштувань — I

Визначте шаблонний код

Почнімо створювати нашу першу стратегію в quantstrat. У цій вправі вам потрібно заповнити три дати:

  1. Дату ініціалізації для вашого бектесту.
  2. Початок ваших даних.
  3. Кінець ваших даних.

Дата ініціалізації має завжди бути раніше за початок даних, інакше у виводі бектесту виникнуть серйозні помилки.

Також слід указати часовий пояс і валюту, з якими ви працюватимете, за допомогою функцій Sys.setenv() і currency() відповідно. Приклад:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Упродовж решти курсу ви використовуватимете для налаштувань портфеля UTC (координований всесвітній час) і USD (долари США).

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте команду library() для підключення пакета quantstrat.
  • Задайте initdate як 1 січня 1999 року, from як 1 січня 2003 року, а to як 31 грудня 2015 року.
  • Встановіть часовий пояс "UTC" за допомогою Sys.setenv().
  • Встановіть валюту "USD" за допомогою currency().

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Редагувати та запускати код