Використання sigFormula()
Остання функція сигналів трохи більш відкрита за задумом. Функція sigFormula() використовує оцінювання рядків, щоб надати велику гнучкість у поєднанні різних індикаторів і сигналів, які ви вже додали до своєї стратегії, для створення складених сигналів. Хоча така універсальна функціональність спершу може здаватися складною, за належної реалізації та маркування сигналів сигнал sigFormula виявляється найпростішим логічним висловлюванням, упакованим у певну синтаксичну структуру quantstrat.
У цій вправі ви відчуєте, на що здатна функція sigFormula, пройшовши логіку вручну. Вам знадобляться функції applyIndicators() і applySignals().
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг в R
Інструкції до вправи
- Використайте
applyIndicators()з цінами open, high, low та close дляSPY, щоб згенерувати об'єкт набору данихtest_init. - Використайте
applySignals()зtest_init, щоб застосувати сигнали, які ви написали в цьому розділі. Збережіть цей новий об'єкт набору даних якtest.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)