ПочатиПочніть безкоштовно

Використання sigComparison

Сигнал sigComparison — це простий і корисний спосіб порівнювати дві (бажано пов'язані) величини, наприклад дві ковзні середні. Часто сигнал sigComparison сам по собі не створює сигнал купівлі чи продажу (адже це означало б купувати або продавати щодня), але найчастіше він слугує фільтром, який вказує, коли слід застосувати інше правило купівлі чи продажу.

У цій вправі ви використаєте sigComparison(), щоб згенерувати порівняння, яке вимагає, щоб 50-денна проста ковзна середня (SMA) була вищою за 200-денну просту ковзну середню (SMA). Ви позначите цей сигнал як longfilter, адже він означає, що короткострокова середня вища за довгострокову.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте add.signal(), щоб додати sigComparison, який задає, що SMA50 має бути більшою за SMA200.
  • Позначте цей сигнал як longfilter.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Add a sigComparison which specifies that SMA50 must be greater than SMA200, call it longfilter
add.signal(strategy.st, name = "sigComparison", 
           
           # We are interested in the relationship between the SMA50 and the SMA200
           arguments = list(columns = c("___", "___"), 
                            
                            # Particularly, we are interested when the SMA50 is greater than the SMA200
                            relationship = "___"),
           
           # Label this signal longfilter
           label = "___")
Редагувати та запускати код