Розуміння параметрів ініціалізації — III
Продовжимо налаштування вашої стратегії. Спершу задайте розмір угоди 100 000 USD в об'єкті tradesize, який визначає суму, що ви ризикуєте в кожній угоді. Далі встановіть початковий капітал 100 000 USD в об'єкті initeq.
Quantstrat потребує трьох різних об'єктів для роботи: account (обліковий запис), portfolio (портфель) і strategy (стратегія). Обліковий запис складається з портфелів, а портфель — зі стратегій. Для вашої першої стратегії буде лише один обліковий запис, один портфель і одна стратегія. Назвімо їх "firststrat" — скорочено від "first strategy".
Насамкінець, перш ніж рухатися далі, потрібно видалити всі наявні стратегії за допомогою команди видалення стратегії rm.strat(), яка приймає рядок з назвою стратегії.
Пакети quantstrat і quantmod уже завантажено для вас.
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг в R
Інструкції до вправи
- Визначте
tradesizeіiniteqяк цілі числові об'єкти, що відповідають $100,000. - Присвойте
strategy.st,portfolio.stіaccount.stзначення"firststrat". - Видаліть наявну стратегію
strategy.stза допомогоюrm.strat().
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)