ПочатиПочніть безкоштовно

Задавання replace в add.rule()

У quantstrat аргумент replace вказує, чи ігнорувати всі інші сигнали того самого дня, коли стратегія реагує на один сигнал. Зазвичай це небажана властивість добре продуманої торговельної системи. Тому для вашого правила виходу встановіть replace у значення FALSE.

Крім того, ви працюватимете з новим правилом. Раніше правило виходу спрацьовувало, коли ринкове середовище більше не сприяло угоді. У цьому випадку ви працюватимете з правилом, яке продає, коли DVO перетинає певний поріг. Зокрема, зараз ви працюватимете з правилом thresholdexit.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Встановіть значення replace всередині аргументів на FALSE.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = ___, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Редагувати та запускати код