ПочатиПочніть безкоштовно

Використання sigThreshold() — II

У цій вправі ви реалізуєте сигнал для виходу з позиції за заданого порогового значення DVO. Хоча існують два сигнали входу, які обидва є необхідними, але кожен сам по собі недостатній, два сигнали виходу (цей і той, який ви реалізували раніше) кожен сам по собі є достатнім (але жоден не є необхідним за наявності іншого), щоб вийти з позиції.

У цій вправі ви знову використаєте sigThreshold(), цього разу рахуючи момент, коли DVO_2_126 перетинає верх порога 80. Щоб імітувати сигнал sigCrossover, встановіть cross дорівнює TRUE. Позначте цей сигнал як thresholdexit.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте add.signal(), щоб додати сигнал sigThreshold, який вимагає, щоб DVO_2_126 був вище 80.
  • Цього разу встановіть cross дорівнює TRUE.
  • Позначте цей сигнал як thresholdexit.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Add a sigThreshold signal to your strategy that specifies that DVO_2_126 must cross above 80 and label it thresholdexit
add.signal(strategy.st, name = "___", 
           
           # Reference the column of DVO_2_126
           arguments = list(column = "___", 
                            
                            # Set a threshold of 80
                            threshold = ___, 
                            
                            # The oscillator must be greater than 80
                            relationship = "___", 
                            
                            # We are interested only in the cross
                            cross = ___), 
           
           # Label it thresholdexit
           label = "___")
Редагувати та запускати код