1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Фінансовий трейдинг в R
Connected

Вправа

Реалізація індикатора — I

Тепер час перейти до механіки реалізації індикатора в межах бібліотеки quantstrat. У цій вправі ви навчитеся додавати індикатор до своєї стратегії. Для цієї вправи ви використаєте стратегію, створену в попередніх вправах, strategy.st. Як перший індикатор ви додасте просте ковзне середнє за 200 днів.

Щоб додати індикатор до стратегії, використайте add.indicator(). Встановіть strategy рівним назві вашої стратегії, name — назві функції у лапках, а arguments — аргументам вказаної функції у вигляді списку. Наприклад, якщо назва вашої функції — SMA, аргумент arguments міститиме аргументи функції SMA:

add.indicator(strategy = strategy.st, 
              name = "SMA", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n = 500), 
              label = "SMA500")

Коли ви звертаєтеся до динамічних ринкових даних у виклику add.indicator(), включайте mktdata всередину функції quote(), адже її створює quantstrat, і вона змінюватиметься залежно від інструмента, який пакет використовує в цей момент. quote() гарантує, що дані можуть динамічно змінюватися під час виконання вашої стратегії.

У цій вправі ви додасте 200-денну SMA до наявної стратегії strategy.st. Пакети quantstrat і quantmod уже завантажено.

Інструкції

100 XP
  • Використайте add.indicator() для вашої наявної стратегії strategy.st. Дотримайтеся прикладу з коду.
  • Передайте функцію SMA як аргумент name.
  • Вкажіть потрібні аргументи SMA, використавши ціну закриття mktdata та період відстеження n у 200 днів.
  • Позначте ваш індикатор як "SMA200".