ПочатиПочніть безкоштовно

Коефіцієнт Шарпа за доходністю в quantstrat

Одна з головних причин додавати початковий капітал (у цьому разі initeq, встановлений на 100 000) до вашої стратегії — це можливість працювати з доходністю, яка базується на прибутку й збитку відносно вашого початкового капіталу.

У попередній вправі ви щойно обчислили грошовий коефіцієнт Шарпа, а в цій вправі побачите, що quantstrat також уміє обчислювати стандартний коефіцієнт Шарпа, заснований на доходності.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте PortfReturns() для нашої портфельної стратегії portfolio.st, щоб отримати доходність інструментів.
  • Обчисліть річний коефіцієнт Шарпа, використовуючи доходність інструментів з попереднього кроку.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)

# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)
Редагувати та запускати код