Коефіцієнт Шарпа для грошових потоків

Працюючи зі статистикою грошових прибутків і збитків, quantstrat дає змогу обчислити коефіцієнт Шарпа не лише з доходностей, а й безпосередньо зі статистики прибутків і збитків. Коефіцієнт Шарпа — це метрика, що порівнює середню винагороду із середнім ризиком. Загалом значення вище 1 свідчить про сильну стратегію.

У цій вправі ви побачите, що завдяки торговельним P&L (profit and loss — прибуток і збиток) можна обчислити коефіцієнт Шарпа на основі цих показників. Скористайтеся наведеним нижче кодом, щоб обчислити коефіцієнт Шарпа на основі P&L. Скопіюйте код у консоль. У якому діапазоні лежить отримане вами значення коефіцієнта Шарпа?

portpl <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
SharpeRatio.annualized(portpl, geometric=FALSE)