ПочатиПочніть безкоштовно

Застосуйте власний індикатор

Відмінна робота! Тепер ви краще розумієте індикатори як функції, які будь-хто може написати. Час застосувати індикатор, створений у попередній вправі. Для цього скористайтеся командою applyIndicators().

Від налагодження до вибірки — уміння «зазирнути» всередину своєї стратегії дуже корисне. Іноді у стратегії може з'явитися помилка, і ви захочете її відстежити. Уміння користуватися applyIndicators() допоможе визначити такі помилки. Крім того, інколи вам може знадобитися розглянути невеликий відрізок часу у межах стратегії. Ця вправа також навчить вас робити це.

Щоб вибрати підмножину даних часової низки, використовуйте дужки з датою початку, символом косої риски та датою завершення. Обидві дати мають той самий формат, що й аргументи from і to у getSymbols(), які ви використовували в першому розділі. Пакети quantstrat, TTR і quantmod знову завантажено для вас.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Додайте індикатор DVO, розроблений у попередній вправі, із параметрами за замовчуванням. Позначте його як DVO_2_126.
  • Використовуючи applyIndicators(), створіть тимчасовий об'єкт test, що містить індикатори, які ви вже застосували. Використайте open, high, low і close для SPY як тестові ринкові дані.
  • Зробіть вибірку даних між 1 вересня 2013 і 5 вересня 2013.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Редагувати та запускати код