Коефіцієнт прибутковості
Одна з найважливіших статистик будь-якої системної торгової стратегії — це коефіцієнт прибутковості (profit factor). Він показує, скільки доларів ви заробляєте на кожен долар збитку. Значення понад 1 означає, що стратегія приносить прибуток. Значення менше 1 — час повертатися до етапу проєктування.
У цій вправі ви дослідите коефіцієнт прибутковості у своїй стратегії, створивши об'єкт tstats, який відображає торгову статистику вашої системи. Загалом торгову статистику генерують за допомогою команди tradeStats().
Ця вправа є частиною курсу
Фінансовий трейдинг в R
Інструкції до вправи
- Використайте
tradeStats(), щоб створити об'єкт із торговою статистикою у вашому портфелі. Збережіть його якtstats. - Використайте об'єкт
tstatsразом із$іProfit.Factor, щоб вивести коефіцієнт прибутковості дляSPY. Чи є ваша стратегія прибутковою?
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Get the tradeStats for your portfolio
tstats <- tradeStats(Portfolios = ___)
# Print the profit factor
___