Визначення типів торговельних підходів — III

Часто на телебаченні, коли хтось бачить зростання ціни акції, досвідчені коментатори кажуть: «Не женіться за ціною. Купуйте на падінні». На який підхід вони натякають?

У цьому курсі ви отримаєте базові знання, щоб зібрати таку стратегію.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Практична інтерактивна вправа

Перетворіть теорію на практику за допомогою однієї з наших інтерактивних вправ

Почати вправу

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

SkillTag.level.intermediateSkillTag.label

4.8+

76 reviews

Почніть курс безкоштовно

У цьому розділі ви дізнаєтеся визначення трейдингу, підходи до торгівлі та підводні камені, які в ній існують. Тут розглядаються як трендовий (momentum), так і осциляційний трейдинг, а також фрази, що допоможуть розпізнати ці підходи. Ви дізнаєтеся про перенавчання та як його уникати, про отримання й візуалізацію фінансових даних, а також про використання відомого в торгівлі індикатора.

Exercise 1: Чому люди торгують?Exercise 2: Визначення типів торговельних філософій — I Exercise 3: Визначення типів торговельних підходів — II Exercise 4: Визначення типів торговельних підходів — III

Поточна вправа

Exercise 5: Підводні камені різних торговельних систем Exercise 6: Як запобігти перенавчанню Exercise 7: Отримання фінансових даних Exercise 8: Побудова графіків фінансових даних Exercise 9: Додавання індикаторів до фінансових даних Exercise 10: Додавання ковзної середньої до фінансових даних

Перш ніж будувати стратегію, пакет quantstrat вимагає ініціалізувати деякі налаштування. У цьому розділі ви навчитеся, як це зробити. Ви опануєте низку функцій для задання часового поясу, валюти, інструментів, з якими працюватимете, а також різних фреймворків quantstrat, що забезпечують аналітику. Після цього ви зможете налаштувати файл ініціалізації quantstrat і знатимете, як його змінювати.

Exercise 1: Налаштування стратегії I Exercise 2: Розуміння початкових налаштувань — I Exercise 3: Розуміння параметрів ініціалізації — II Exercise 4: Налаштування стратегії II Exercise 5: Розуміння параметрів ініціалізації — III Exercise 6: Розуміння параметрів ініціалізації — IV

Індикатори є ключовими для торгової стратегії. Це перетворення ринкових даних, які допомагають краще зрозуміти загальну динаміку, зазвичай ціною відставання від ринку. Тут ви працюватимете як із трендовими індикаторами, так і з осциляторами. Ви також навчитеся використовувати готові індикатори з інших бібліотек і реалізуєте власний.

Exercise 1: Вступ до індикаторів Exercise 2: Функції SMA та RSI Exercise 3: Візуалізуйте індикатор і здогадайтеся про його призначення — I Exercise 4: Візуалізуйте індикатор і здогадайтеся про його призначення — II Exercise 5: Механіка індикаторів Exercise 6: Реалізація індикатора — I Exercise 7: Реалізація індикатора — II Exercise 8: Реалізація індикатора — III Exercise 9: Огляд структури індикаторів Exercise 10: Створіть власний індикатор — I Exercise 11: Створіть власний індикатор — II Exercise 12: Застосуйте власний індикатор

Створюючи стратегію quantstrat, важливо бачити, як ринок взаємодіє з індикаторами та як індикатори взаємодіють між собою. У цьому розділі ви дізнаєтеся, як індикатори генерують сигнали в quantstrat. Сигнали — це взаємодія ринкових даних з індикаторами або індикаторів між собою. У quantstrat є чотири типи сигналів: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold і sigFormula. Наприкінці розділу ви знатимете все про ці сигнали, їх призначення та застосування.

Exercise 1: Вступ до сигналів Exercise 2: Сигнал чи ні? — I Exercise 3: Є сигнал чи ні? – II Exercise 4: sigComparison та sigCrossover Exercise 5: Використання sigComparison Exercise 6: Використання sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Використання sigThreshold — I Exercise 9: Використання sigThreshold() — II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Використання sigFormula()Exercise 12: Комбінування сигналів — I Exercise 13: Поєднання сигналів — II

У цьому розділі ви навчитеся формувати торгову операцію після ухвалення рішення діяти на основі сигналу. Розділ містить базовий огляд правил і способів входу та виходу з позицій. Ви також дізнаєтеся, як передавати параметри у функції визначення розміру ордера. Наприкінці розділу ви зрозумієте суть роботи правил і куди рухатися далі для поглиблення знань.

Exercise 1: Вступ до правил Exercise 2: Використання add.rule() для реалізації правила виходу Exercise 3: Вказування sigcol в add.rule()Exercise 4: Визначення sigval у add.rule()Exercise 5: Більше про механіку правил Exercise 6: Задавання orderqty в add.rule()Exercise 7: Визначення ordertype в add.rule()Exercise 8: Задання orderside в add.rule()Exercise 9: Більше про механіку правил II Exercise 10: Задавання replace в add.rule()Exercise 11: Вказування prefer в add.rule()Exercise 12: Використання add.rule() для реалізації правила входу Exercise 13: Функції визначення розміру ордера Exercise 14: Реалізація правила з функцією визначення розміру ордера

Після того як стратегію quantstrat створено, критично важливо вміти аналізувати її результативність. Цей розділ присвячено саме цьому. Ви навчитеся читати ключову статистику трейдів і переглядати динаміку ефективності стратегії з часом. Ви також дізнаєтеся, як отримати співвідношення винагороди до ризику — коефіцієнт Шарпа — двома різними способами. Це останній розділ.

Exercise 1: Аналіз вашої стратегії Exercise 2: Запуск вашої стратегії Exercise 3: Коефіцієнт прибутковості Exercise 4: Відсоток прибуткових угод Exercise 5: Візуалізація вашої стратегії Exercise 6: Використання chart.Posn()Exercise 7: Додавання індикатора до графіка chart.Posn()Exercise 8: Додаткові аналітики Exercise 9: Коефіцієнт Шарпа для грошових потоків Exercise 10: Коефіцієнт Шарпа за доходністю в quantstrat