ПочатиПочніть безкоштовно

Додавання ковзної середньої до фінансових даних

Одним із найпопулярніших індикаторів у торговельних стратегіях є 200-денна проста ковзна середня (SMA). Це технічний індикатор середньої ціни закриття акції за останні 200 днів. Інші ковзні середні можуть мати іншу довжину, наприклад 50-денну, 100-денну тощо.

Коли ціна перебуває вище 200-денної ковзної середньої, зазвичай відбувається ціла низка позитивних речей: актив зростає в ціні, спостерігається нижча волатильність тощо. Довгострокова візуалізація може пояснити, чому цей індикатор згадують так часто.

Пакет TTR має функцію для обчислення ковзних середніх — SMA(), яка приймає ціновий ряд x і обчислює середнє арифметичне за n днів. Виклик SMA() з вікном у 50 днів може виглядати так:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

У цій вправі ви використаєте функцію SMA(). Пакети quantmod і TTR, а також об'єкт SPY уже завантажені у ваш робочий простір.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Побудуйте графік цін закриття SPY.
  • Використайте функцію lines(), щоб додати 200-денну SMA цін закриття SPY. Забарвіть лінію в червоний колір, встановивши аргумент col у значення "red".

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Редагувати та запускати код