ПочатиПочніть безкоштовно

Визначення ordertype в add.rule()

Досі ви задали стовпець сигналу, значення сигналу та кількість для вашого правила. Тепер ви вкажете тип ордера, який виконуватимете (ordertype).

У quantstrat існує кілька типів ордерів, але в межах цього курсу ми використовуватимемо лише ринкові ордери (ordertype = "market"). Ринковий ордер означає, що ви купуєте або продаєте актив за поточною ринковою ціною, незалежно від умов на ринку. Альтернативою є лімітний ордер, у якому зазначено, що угода відбудеться лише за виконання певних цінових умов (зокрема, якщо в день подання ордера ціна опуститься нижче визначеного порога). Механіка лімі́тних ордерів виходить за межі цього курсу.

Ця вправа є частиною курсу

Фінансовий трейдинг в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Команда add.rule() з попередньої вправи вже завантажена у ваш робочий простір.
  • Визначте ваш ордер як market, указавши аргумент ordertype.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Fill in the ordertype argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "___", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "exit")
Редагувати та запускати код