Проверка доходностей процентных ставок на нормальность

Объект zcbx_m содержит ряды месячных логарифмических доходностей для канадских бескупонных облигаций со сроками погашения 1 год, 5 лет и 10 лет. Объект zcbx2_m содержит соответствующие простые доходности. Оба объекта являются многомерными и уже загружены в вашу рабочую среду.

В этом упражнении вы построите графики рядов доходностей процентных ставок, а затем проверите их на нормальность с помощью Q-Q графиков и теста Харке–Бера.

В данном случае логарифмические доходности демонстрируют более явные признаки отклонения от нормального распределения по сравнению с простыми доходностями.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Постройте графики zcbx_m и zcbx2_m с помощью подходящей функции построения графиков и параметра type = "h".
Используйте индексирование с квадратными скобками и функцию qqnorm(), чтобы построить Q-Q графики для 3-го компонентного ряда zcbx_m и zcbx2_m.
Используйте apply(), чтобы вычислить эксцесс каждого компонентного ряда в zcbx_m и zcbx2_m.
Используйте apply(), чтобы провести тест Харке–Бера для каждого компонентного ряда в zcbx_m и zcbx2_m.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Редактировать и запускать код