Изучение данных факторов риска: обменные курсы

При управлении портфелем с валютными рисками в разных странах необходимо учитывать риски, связанные с курсами иностранных валют (FX). Пакет qrmdata содержит данные по курсам FX для множества валют — от швейцарского франка до японской иены — относительно USD (доллара США) и GBP (фунта стерлингов).

В этом упражнении вы будете работать с наборами данных "EUR_USD" и "GBP_USD", которые содержат курсы евро и фунта стерлингов по отношению к доллару США. Затем вы объедините эти временные ряды и построите их совместный график за период 2010–2015 годов.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Загрузите данные по курсам иностранных валют "GBP_USD" и "EUR_USD" из пакета qrmdata.
С помощью plot() постройте график каждого обменного курса отдельно.
Используйте plot() и обратную величину GBP_USD, чтобы построить график курса доллара США к фунту стерлингов.
С помощью merge() объедините данные GBP_USD и EUR_USD в указанном порядке и сохраните результат в объект fx.
Извлеките из fx данные по обменным курсам за 2010–2015 годы и присвойте их переменной fx0015.
Постройте график fx0015 с помощью plot.zoo().

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Редактировать и запускать код