Анализ факторов риска международного портфеля акций

Британский инвестор, вложившийся в акции Великобритании, США и Швейцарии, подвержен воздействию 5 факторов риска; данные содержатся в riskfactors — многомерном наборе данных.

В этом упражнении вы применяете ряд тестов и методов, с которыми познакомились ранее, чтобы показать, что распределения этих факторов риска имеют более тяжёлые хвосты, чем нормальное, отличаются высокой волатильностью и выраженными зависимостями в последовательных наблюдениях.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Используйте подходящую функцию для построения графика riskfactors.
Вычислите логарифмические доходности riskfactors, удалите первое значение NA для всех рядов и сохраните результат в returns. Используйте подходящую функцию для построения графика returns.
Используйте apply() с тремя параметрами, чтобы провести тест Харке–Бера на нормальность для всех рядов.
Используйте qqnorm() для построения Q-Q графика относительно нормального распределения только для 5-го ряда доходностей в returns. Затем добавьте референсную линию с помощью qqline().
Используйте acf() для построения выборочных автокорреляционных функций сначала для доходностей, а затем для их абсолютных значений.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Редактировать и запускать код