В этом упражнении вы рассмотрите фондовый индекс и построите его график за определённый диапазон дат. Данные, используемые в этом упражнении и в остальной части курса, содержатся в пакете qrmdata. Для работы с временными рядами вам также понадобится пакет xts.

Когда библиотека qrmdata подключена — а это будет так на протяжении всего курса, — вы можете загрузить набор данных с помощью команды data(). Например, команда data("FTSE") загружает британский индекс FTSE (Financial Times Stock Exchange), к которому затем можно обращаться как к объекту FTSE.

Чтобы извлечь данные за определённый диапазон дат — например, с 1 апреля по 30 июня 2000 года, — создайте новый объект с помощью команды ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].

Начиная с этого момента пакет xts также будет автоматически загружен в вашу рабочую среду.

В курсе затрагивается много концепций, о которых вы, возможно, подзабыли. Если вам понадобится быстрое напоминание, скачайте шпаргалку по xts в R и держите её под рукой!

Изучение других видов факторов риска

Create Your Free Account