Данные по товарным активам

Функция pairs() строит попарные диаграммы рассеяния для компонентов многомерного временного ряда из двух и более измерений. Она применяется к объекту zoo, а не xts.

Примерно круговая форма диаграммы рассеяния свидетельствует о низкой корреляции между логарифмическими доходностями двух разных товарных активов. Как правило, низкая корреляция благоприятна для портфеля, поскольку означает диверсификацию активов. Высокая корреляция, напротив, представляет собой риск, который необходимо корректно моделировать.

В этом упражнении вы изучите цены на золото и нефть за 25-летний период, вычислите их дневные и ежемесячные логарифмические доходности и построите соответствующие графики. В вашем рабочем пространстве доступны данные gold и oil, содержащие ежедневные цены на золото и нефть марки Brent с 1990 по 2015 год.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

С помощью plot() постройте графики временных рядов gold и oil по отдельности.
Вычислите дневные логарифмические доходности каждого товарного актива и присвойте их переменным goldx и oilx соответственно.
Вычислите ежемесячные логарифмические доходности каждого товарного актива и присвойте их переменным goldx_m и oilx_m соответственно.
С помощью merge() объедините goldx_m и oilx_m (именно в таком порядке) в coms.
Постройте график многомерного ряда coms в виде вертикальных полос.
Преобразуйте coms в объект zoo с помощью as.zoo(), а затем примените pairs() для построения попарной диаграммы рассеяния.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Редактировать и запускать код