Изучение временных рядов факторов риска: фондовые индексы
В этом упражнении вы рассмотрите фондовый индекс и построите его график за определённый диапазон дат. Данные, используемые в этом упражнении и в остальной части курса, содержатся в пакете qrmdata. Для работы с временными рядами вам также понадобится пакет xts.
Когда библиотека qrmdata подключена — а это будет так на протяжении всего курса, — вы можете загрузить набор данных с помощью команды data(). Например, команда data("FTSE") загружает британский индекс FTSE (Financial Times Stock Exchange), к которому затем можно обращаться как к объекту FTSE.
Чтобы извлечь данные за определённый диапазон дат — например, с 1 апреля по 30 июня 2000 года, — создайте новый объект с помощью команды ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
Начиная с этого момента пакет xts также будет автоматически загружен в вашу рабочую среду.
В курсе затрагивается много концепций, о которых вы, возможно, подзабыли. Если вам понадобится быстрое напоминание, скачайте шпаргалку по xts в R и держите её под рукой!
Это упражнение является частью курса
Количественное управление рисками в R
Инструкции к упражнению
- Загрузите индекс Доу Джонса
"DJ"изqrmdata. - Выведите первые и последние несколько строк индекса DJ с помощью функций
head()иtail(). - Постройте график индекса DJ с помощью функции
plot(). - Извлеките данные индекса DJ за кризисный период 2008–2009 годов и сохраните их в объект
dj0809. - Постройте график
dj0809, используя ту же функцию построения графиков, что и выше.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)