Изучение временных рядов факторов риска: отдельные акции

В некоторых задачах управления рисками достаточно моделировать риск акций на уровне индексов. Однако если нужна более детальная модель риска портфеля ценных бумаг, можно спуститься до уровня отдельных цен акций.

В предыдущей главе вы использовали DJ["2008/2009"], чтобы извлечь данные Dow Jones из определённых строк объекта xts, задав диапазон дат. Чтобы дополнительно выбрать конкретные столбцы, добавьте идентификатор столбца после запятой — в виде строкового имени или числового индекса. Для выбора нескольких столбцов объедините их идентификаторы в вектор. Формат [строки, столбцы] соответствует общему принципу индексации двумерных объектов в R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Пакет qrmdata также содержит данные по составляющим (constituents) — акциям или компаниям, входящим в состав более крупного индекса. Данные по составляющим Dow Jones хранятся в объекте "DJ_const". В этом упражнении вы просмотрите названия всех акций, выберете котировки Apple и Goldman Sachs и построите их график с помощью функции plot.zoo() для отображения нескольких временных рядов.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Загрузите данные по составляющим Dow Jones "DJ_const" из пакета qrmdata.
С помощью names() просмотрите названия столбцов DJ_const, а с помощью head() — первые несколько строк.
Извлеките котировки только Apple ("AAPL") и Goldman Sachs ("GS") за 2008–2009 годы и сохраните их в объект stocks.
Постройте график stocks с помощью plot.zoo().

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Редактировать и запускать код