Изучение рядов доходностей

Для анализа рисков ключевая задача состоит в моделировании колебаний цен и ставок за разные периоды времени; такие колебания называются доходностями. Чтобы вычислить логарифмические доходности фондового индекса FTSE и присвоить результат переменной ftse_x, последовательно примените функции log() и diff():

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Как было показано в видео, операция разностного дифференцирования всегда даёт NA в первом элементе временного ряда — его можно удалить с помощью diff(log(FTSE))[-1]. Однако в этом курсе делать это не нужно, если это явно не указано в инструкциях.

В этом упражнении вы вычислите и построите ряды логарифмических доходностей для фондовых и валютных факторов риска, с которыми вы уже работали ранее. Наборы данных dj0809, djstocks и GBP_USD уже загружены в вашу рабочую среду.

Это упражнение является частью курса

Количественное управление рисками в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Вычислите логарифмические доходности индекса DJ из набора данных dj0809 и присвойте результат объекту dj0809_x.
Постройте график ряда доходностей dj0809_x.
Вычислите логарифмические доходности всех цен акций из набора данных djstocks и присвойте результат переменной djstocks_x.
Постройте график рядов доходностей акций djstocks_x. Обратите внимание, что djstocks_x содержит несколько временных рядов.
Вычислите логарифмические доходности ряда обменного курса GBP_USD и присвойте результат переменной erate_x.
Постройте график ряда доходностей erate_x.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Редактировать и запускать код