Вычисление VaR для недельных убытков

В этом финальном упражнении вы проверите свои знания, вычислив эмпирическую оценку VaR для недельных убытков на основе данных returns. Вам нужно повторить анализ из предыдущего упражнения, но на этот раз выполните следующее:

1. Найдите недельные логарифмические доходности для returns с помощью apply.weekly().
2. Используйте эти недельные логарифмические доходности, чтобы смоделировать убытки и прибыли по двум факторам риска с помощью lossop().

Обратите внимание: функция lossop() в вашем рабочем пространстве скорректирована так, чтобы корректно рассчитывать убытки и прибыли портфеля опционов для горизонта в одну неделю. Её аргументы остаются прежними:

lossop(xseries, S, sigma)

Ваша задача — вычислить 99% VaR для недельных изменений стоимости европейского колл-опциона на основе данных returns, если текущая цена акции равна S = 120, а текущая волатильность — sigma = 0.25. Какой ответ верный?