1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Dodawanie celów

Cele dodaje się do obiektu portfela za pomocą funkcji add.objective(). Każdy dodany cel jest osobnym obiektem i jest przechowywany w slocie objectives w obiekcie specyfikacji portfela. Dzięki temu cele są modułowe – można je łatwo dodawać, usuwać lub modyfikować. Argument name musi być prawidłową funkcją R. Dostępnych jest kilka funkcji z pakietu PerformanceAnalytics, ale jako funkcje celu można też używać własnych funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Wymagane argumenty funkcji add.objective() to: portfolio – portfel, do którego dodawany jest cel, type – typ celu, name – nazwa celu, oraz nazwane argumenty przekazywane przez ... do konstruktora danego typu celu. Argumenty funkcji celu są przekazywane jako nazwana lista do parametru arguments.

Podstawowe typy celów:

  • return: Ten typ celu dąży do maksymalizacji wartości celu.
  • risk: Ten typ celu dąży do minimalizacji wartości celu.
  • risk_budget: Ten typ celu dąży do minimalizacji koncentracji ryzyka lub penalizowania udziału w ryzyku przekraczającego minimalny lub maksymalny dopuszczalny procentowy udział w ryzyku.

Poza wymienionymi typami celów, PortfolioAnalytics obsługuje również typy oparte na użyteczności kwadratowej oraz koncentracji wag. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych typach ograniczeń, zajrzyj do plików pomocy dla konstruktorów ograniczeń. Znajdziesz tam opis każdego typu ograniczenia wraz z przykładowym kodem.

Instrukcje

100 XP
  • Dodaj cel zwrotu do obiektu specyfikacji portfela port_spec utworzonego w poprzednim ćwiczeniu.
  • Dodaj cel ryzyka minimalizujący odchylenie standardowe portfela do port_spec.
  • Dodaj cel budżetu ryzyka do port_spec, gdzie ryzyko jest zdefiniowane jako składnikowe odchylenie standardowe. Ustaw minimalny procentowy udział w ryzyku na 5%, a maksymalny na 10%.
  • Wyświetl obiekt port_spec.