Optymalne wagi

To ćwiczenie jest kontynuacją poprzednich zadań dotyczących analizy wyników opt i opt_rebal. Wyodrębnianie i wizualizacja optymalnych wag to ważny element procesu optymalizacji. Optymalne wagi można wyodrębnić za pomocą funkcji extractWeights(), a następnie przedstawić na wykresie przy użyciu chart.Weights(). Jest to szczególnie przydatne podczas backtestów, gdy chcemy prześledzić, jak wagi zmieniają się w czasie. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytania dotyczące ewolucji alokacji portfela.

Wyodrębnij optymalne wagi dla optymalizacji jednookresowej.
Przedstaw wagi dla optymalizacji jednookresowej na wykresie.
Wyodrębnij optymalne wagi dla backtestu optymalizacji.
Przedstaw wagi dla backtestu optymalizacji na wykresie.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie