Optymalne wagi
To ćwiczenie jest kontynuacją poprzednich zadań dotyczących analizy wyników opt i opt_rebal. Wyodrębnianie i wizualizacja optymalnych wag to ważny element procesu optymalizacji. Optymalne wagi można wyodrębnić za pomocą funkcji extractWeights(), a następnie przedstawić na wykresie przy użyciu chart.Weights(). Jest to szczególnie przydatne podczas backtestów, gdy chcemy prześledzić, jak wagi zmieniają się w czasie. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytania dotyczące ewolucji alokacji portfela.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Wyodrębnij optymalne wagi dla optymalizacji jednookresowej.
- Przedstaw wagi dla optymalizacji jednookresowej na wykresie.
- Wyodrębnij optymalne wagi dla backtestu optymalizacji.
- Przedstaw wagi dla backtestu optymalizacji na wykresie.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest