Zdefiniuj problem optymalizacji portfela
Zdefiniujemy problem optymalizacji portfela polegający na minimalizacji odchylenia standardowego portfela przy ograniczeniu pełnej inwestycji i braku krótkiej sprzedaży. W tym ćwiczeniu skonfigurujesz specyfikację portfela na podstawie zdefiniowanego problemu. Kolejne ćwiczenia w tym rozdziale będą rozbudowywać tę wstępną specyfikację.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz obiekt specyfikacji portfela, korzystając z aktywów ze zbioru danych
asset_returns, i nadaj mu nazwęport_spec. - Dodaj do obiektu
port_specograniczenie pełnej inwestycji, tak aby suma wag wynosiła 1. - Dodaj do obiektu
port_specograniczenie braku krótkiej sprzedaży, tak aby waga każdego aktywa mieściła się między 0 a 1. - Dodaj do obiektu
port_speccel polegający na minimalizacji odchylenia standardowego portfela. - Wyświetl obiekt specyfikacji portfela.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification