1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Zdefiniuj problem optymalizacji portfela

Zdefiniujemy problem optymalizacji portfela polegający na minimalizacji odchylenia standardowego portfela przy ograniczeniu pełnej inwestycji i braku krótkiej sprzedaży. W tym ćwiczeniu skonfigurujesz specyfikację portfela na podstawie zdefiniowanego problemu. Kolejne ćwiczenia w tym rozdziale będą rozbudowywać tę wstępną specyfikację.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz obiekt specyfikacji portfela, korzystając z aktywów ze zbioru danych asset_returns, i nadaj mu nazwę port_spec.
  • Dodaj do obiektu port_spec ograniczenie pełnej inwestycji, tak aby suma wag wynosiła 1.
  • Dodaj do obiektu port_spec ograniczenie braku krótkiej sprzedaży, tak aby waga każdego aktywa mieściła się między 0 a 1.
  • Dodaj do obiektu port_spec cel polegający na minimalizacji odchylenia standardowego portfela.
  • Wyświetl obiekt specyfikacji portfela.