1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

Exercise

Czy lepsze estymaty prowadzą do lepszych wyników?

Przyjmijmy hipotezę, że użycie odpornej estymaty macierzy wariancji-kowariancji da lepsze wyniki niż estymata próbkowa. W teorii lepsze estymaty powinny przekładać się na lepsze rezultaty. Skorzystamy z funkcji moments_robust() zdefiniowanej w rozdziale 3 oraz ze specyfikacji portfela z poprzedniego ćwiczenia.

Instructions

100 XP
  • Uruchom optymalizację, używając funkcji moments_robust() do estymacji momentów. Backtest optymalizacji powinien korzystać z tych samych parametrów co poprzednio: kwartalne rebalansowanie z okresem treningowym i oknem kroczącym obejmującym 5 lat danych. Wynik przypisz do zmiennej o nazwie opt_rebal_rb_robust.
  • Wykreśl wagi.
  • Wykreśl procentowy udział składowych w ryzyku.
  • Oblicz zwroty portfela za pomocą Return.portfolio(). Zwroty przypisz do zmiennej o nazwie returns_rb_robust.