Backtest z okresowym równoważeniem portfela
Teraz uruchomimy backtest, korzystając ze specyfikacji portfela utworzonej w poprzednim ćwiczeniu. Zastosujemy kwartalne równoważenie, aby ocenić wyniki poza próbą. Pozostałe parametry backtestingu, które trzeba ustawić, to okres treningowy i krocząca okno czasowe. Okres treningowy określa liczbę punktów danych używanych do pierwszej optymalizacji, a okno kroczące – liczbę okresów uwzględnianych w oknie. Ten problem można rozwiązać za pomocą programowania kwadratowego, dlatego jako metodę optymalizacji użyjemy "ROI".
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Uruchom optymalizację z kwartalnym równoważeniem. Ustaw okres treningowy i okno kroczące tak, aby obejmowały 5 lat danych. Wynik przypisz do zmiennej
opt_rebal_base. - Wyświetl wyniki optymalizacji.
- Zwizualizuj wagi na wykresie.
- Oblicz zwroty portfela za pomocą
Return.portfolio. Przypisz zwroty do zmiennejreturns_base.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___,
portfolio = ___,
optimize_method = "ROI",
rebalance_on = ___,
training_period = ___,
rolling_window = ___)
# Print the results
# Chart the weights
# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"