1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Backtest z okresowym równoważeniem portfela

Teraz uruchomimy backtest, korzystając ze specyfikacji portfela utworzonej w poprzednim ćwiczeniu. Zastosujemy kwartalne równoważenie, aby ocenić wyniki poza próbą. Pozostałe parametry backtestingu, które trzeba ustawić, to okres treningowy i krocząca okno czasowe. Okres treningowy określa liczbę punktów danych używanych do pierwszej optymalizacji, a okno kroczące – liczbę okresów uwzględnianych w oknie. Ten problem można rozwiązać za pomocą programowania kwadratowego, dlatego jako metodę optymalizacji użyjemy "ROI".

Instrukcje

100 XP
  • Uruchom optymalizację z kwartalnym równoważeniem. Ustaw okres treningowy i okno kroczące tak, aby obejmowały 5 lat danych. Wynik przypisz do zmiennej opt_rebal_base.
  • Wyświetl wyniki optymalizacji.
  • Zwizualizuj wagi na wykresie.
  • Oblicz zwroty portfela za pomocą Return.portfolio. Przypisz zwroty do zmiennej returns_base.