1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

演習

Zaawansowane estymatory momentów

PortfolioAnalytics obsługuje metodę "sample" oraz trzy bardziej zaawansowane metody estymacji momentów portfela.

  1. "sample": Podstawowa estymacja próbkowa pierwszych czterech momentów.
  2. "boudt": Pierwsze cztery momenty są estymowane przez dopasowanie statystycznego modelu czynnikowego opartego na pracy Boudt i in., 2014.
  3. "black_litterman": Pierwsze dwa momenty są estymowane przy użyciu modelu Blacka-Littermana.
  4. "Meucci": Pierwsze dwa momenty są estymowane przy użyciu podejścia Fully Flexible Views.

W tym ćwiczeniu estymację drugiego momentu przeprowadzisz metodą "boudt". Obiekt specyfikacji portfela o nazwie port_spec z celem "StdDev" został już utworzony.

指示

100 XP
  • Wyświetl obiekt specyfikacji portfela.
  • Dopasuj statystyczny model czynnikowy z 3 czynnikami do stóp zwrotu aktywów. Przypisz wynik do zmiennej o nazwie fit.
  • Estymuj momenty portfela metodą "boudt" z 3 czynnikami. Przypisz wynik do zmiennej o nazwie moments_boudt.
  • Użyj funkcji extractCovariance(), aby wyodrębnić estymowaną macierz wariancji-kowariancji z obiektu fit, i sprawdź, czy jest ona równa estymatorowi zapisanemu w moments_boudt.