Optymalizacja z niestandardową funkcją celu

To ćwiczenie bazuje na poprzednim – uruchomimy optymalizację z niestandardową funkcją celu, która oblicza roczne odchylenie standardowe portfela. Ponieważ funkcja celu może być dowolną prawidłową funkcją R, dodajemy cel ryzyka dla funkcji pasd(). Funkcja set.portfolio.moments() nie rozpozna nazwy celu pasd(), dlatego musimy utworzyć niestandardową funkcję momentu do obliczania momentu drugiego rzędu, sigma. Problem rozwiążemy metodą losowych portfeli.

Dodaj niestandardową funkcję celu utworzoną w poprzednim ćwiczeniu do obiektu specyfikacji portfela.
Wyświetl obiekt specyfikacji portfela, aby zobaczyć ograniczenia i cel.
Uruchom optymalizację. Nazwa niestandardowej funkcji momentu to set_sigma.
Wyświetl wyniki optymalizacji.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie