Optymalizacja z własną funkcją momentów
Teraz uruchomimy optymalizację z wykorzystaniem własnej funkcji momentów. Pamiętaj, że momenty portfela są ustawiane w optimize.portfolio() podczas wywoływania funkcji momentów. Aby użyć własnej funkcji momentów, przekaż jej nazwę jako argument momentFUN w optimize.portfolio(). Zwróć uwagę, jak łatwo dzięki PortfolioAnalytics można przeprowadzać optymalizacje z różnymi metodami estymacji momentów – pozwala to porównywać różne techniki i doskonalić estymaty na podstawie wyników optymalizacji.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
Na potrzeby tego ćwiczenia zostały już przygotowane: obiekt specyfikacji portfela port_spec oraz własna funkcja momentów moments_robust().
- Uruchom optymalizację z własnymi estymatorami momentów. Wynik przypisz do zmiennej
opt_custom. - Wyświetl wynik działania
opt_custom. - Uruchom optymalizację z próbkowymi estymatorami momentów. Wynik przypisz do zmiennej
opt_sample. - Wyświetl wynik działania
opt_sample.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates