1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Optymalizacja z własną funkcją momentów

Teraz uruchomimy optymalizację z wykorzystaniem własnej funkcji momentów. Pamiętaj, że momenty portfela są ustawiane w optimize.portfolio() podczas wywoływania funkcji momentów. Aby użyć własnej funkcji momentów, przekaż jej nazwę jako argument momentFUN w optimize.portfolio(). Zwróć uwagę, jak łatwo dzięki PortfolioAnalytics można przeprowadzać optymalizacje z różnymi metodami estymacji momentów – pozwala to porównywać różne techniki i doskonalić estymaty na podstawie wyników optymalizacji.

Instrukcje

100 XP

Na potrzeby tego ćwiczenia zostały już przygotowane: obiekt specyfikacji portfela port_spec oraz własna funkcja momentów moments_robust().

  • Uruchom optymalizację z własnymi estymatorami momentów. Wynik przypisz do zmiennej opt_custom.
  • Wyświetl wynik działania opt_custom.
  • Uruchom optymalizację z próbkowymi estymatorami momentów. Wynik przypisz do zmiennej opt_sample.
  • Wyświetl wynik działania opt_sample.